中金2014风险管理组暑期实习笔试经验
就算是打个酱油吧...参加的全是高大上的学校...
一共十道题每道题十分。题目中英文都有,答题可用中文或英文。
1甲有n+1个硬币,乙有n个,同时投,问甲的正面比乙的正面多的概率。
2一个骰子,掷到456的话可再掷一次,掷到123的'话停下。问总和的期望。
3如何用Monte Carlo模拟出2个标准正态分布,且相关系数为r的资产。再扩展到N个相关资产?
4一个option,如果资产价格100-110范围的话price是1,不在这个范围的话price是0,用vanilla call option 如何构造?
5VaR和CVaR的含义。单个和portfolio的VaR计算
6运用B-S构造一个收入为max(S2-K,0)的option
7一个情景分析,识别操作风险及应采取的做法
8投行的business line中,investment baking, sales and trades, proprietory trades, asset management 谁面临的操作风险更大以及面临什么类型的操作风险。
9一个公司的基本状况自己部分财务数据,
(1)它的主要风险
(2)对于银行来说给他refinancing的pros和cons
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