天津财经大学金融硕士2016考研真题

发布时间:2017-11-22 编辑:少冰

  2017考研已经越来越接近了,考生们也都在积极备考了。下面是小编为大家整理收集的关于天津财经大学金融硕士2016考研真题的相关内容,欢迎大家的阅读。

  1、四中类型信用工具

  2、怎样控制信用风险

  3、通过膨胀指标优缺点

  4、利率风险缺口计算,和如何控制利率风险

  5、国际储备来源,今年来我国国际储备快速增长原因和国际储备增长对我国的经济影响

  6、国际货币体系类型和当今国际金融市场情况,分析国际金融体系改革趋势

  7、优先股的缺点

  8、收缩性重组原因

  9、什么是财务危机成本以及对公司价值影响

  10、关于mm的题

  11、关于每股收益和无差别收益的题

  延伸阅读:北京大学金融硕士2016考研真题

  一、调查了300男和220女的工资,然后得到

  ^Wage=14.3+1.6*Male

  (..)(0.31)

  男Male=1,女Male=0

  1、求t值,检验1.6这个数是否显著(没给分布表)

  2、求男性平均工资

  二、时间序列的题,y_t=c+φ1*y_(t-1)+φ2*y_(t-2)+e

  1、e是白噪声,求y_t的无条件期望和无条件方差

  2、假设是平稳的

  三、一家企业负债40元,权益60元,企业收益率和市场收益率的协方差是0.0037,市场收益率的方差是零点零零一八五,无风险利率是0.02,市场利率是0.06,假设其债券无风险,题干没说有没有税

  1、求β值

  2、求企业资本成本

  3、企业打算发行新股票20元融资投一个项目,项目投入20元,一年后回报40元

  (a)求项目的现值PV

  (b)应当以什么价格发行多少股

  (c)一般来说,企业发行股票会导致股价下降,为什么在这里就不是?

  四、Mike想创建一个公司,这个公司将从两个项目选择一个,A项目60%回报20元,40%回报30元,B项目60%回报10元,40%回报45元,货币的时间价值为0,假设风险中性,也就是说折现率是0(不用考虑时间问题啦),两个项目都需要现在投资15元(还是20元?),Mike决定发行债券融资,并且Mike有个诡异的习惯,无论他选择哪个项目,他都不会透露他的选择(也就是说债权人必须在不知道Mike要投哪个的情况下,做出是否投资Mike的决定)

  1、分别求两个项目中,Mike和债权人的期望回报

  2、请问债权人是否愿意投资

  3、Mike打算赋予债权人将所有债权转换为公司一半股份的权利,这样的话请问债权人是不是愿意投资

  五、套利定价理论的题,给了一个表格,有两个因素,两个股票

  b1 b2 期望收益率

  A 1.2 0.4 0.16

  B 0.8 1.6 0.26

  无风险 0 0 0.06

  其中b1,b2列分别是A,B的收益率对两个因素的敏感度

  1、求两个因素的风险溢价

  2、构造一个b1=1,b2=0的股票,求它的风险溢价

  3、现在有一个b1=1,b2=0.5的股票,它的期望收益率是12%,问是否有套利机会

  六、期权题,题干给了一个二叉树期权定价模型的公式,大概是

  C=S0*B(n>=a|T,p')-K*(1+Rf)^(-T)*B(n>=a|T,p)

  其中C是(看涨)期权价格,S0是股票当前价格,B(...)是二项分布的累计概率,大概是表示二叉树中往上走的次数多到让股价大于行权价格的概率,K是行权价,Rf是无风险利率,T是时间

  1、给出一个动态构造期权策略

  2、求0-1期权的定价公式(0-1期权就是说,当S>K时,固定得到M的收益,当S

  3、解释风险债券为啥是个看跌期权

  七、一个随机变量X,它的EX,DX存在,现在随机抽取样本X1,...,Xn,令X_表示这n个数的平均值

  证明:exp(X_)对exp(EX)估计的一致性

  八、X服从0到θ的均匀分布,现在随机抽取样本X1,...,Xn

  ^μ1=2*X_(X_表示这n个数的平均值)

  ^μ2=(n+1)/n*max(X1,...,Xn)

  1、证明^μ1,^μ2都是对θ的无偏估计

  2、问^μ1,^μ2哪个更有效(这题好像有哪个细节记错了)
 


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