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论经济学要研究人的非理性
〔论文关键词〕主流经济学 理性 非理性
[论文摘要〕主流经济学以人是理性的假设为基础，进行数学化的推论，能够解释人的理性经济行为，但不能说明人的不确定条件下的非理性决策行为。近年来，在不确定条件下决定的非理性行为的研究取得了一定进展，把非理性纳入经济研究成为补充主流经济学缺陷并推动经济学发展的不可或缺的方面。
在经济学方法上，新古典经济学以经济人是理性的假定为基础，并把数学方法引进经济学的研究之后，现实的人都被简化为能够在任何不确定性条件下完成最优选择的理性人。经过杰文斯、门格尔和瓦尔拉斯，特别是经由阿罗—德布鲁精妙无比的数学方程证明了现代经济学一般均衡理论框架后，有人认为现代经济学的宏伟大厦已经封顶了，此后的经济学家只是在此基础上进行修修补补工作就够了。经济学家们沉腼于运用日益先进的数学工具建立了无数精致的经济学模型，以此分析个体和组织行为，甚至用经济学方法分析人类方方面面行为。加里·贝克把经济学模型的解释力扩大到政治、法律、犯罪、婚姻家庭等方面的问题。“经济学帝国主义”和“经济学话语霸权”等说法折射了这一现实。
然而，以理性的假定为基础建立的经济学大厦可靠吗?人的理性能够经常实现吗?当人们对于这个似乎不证自明的前提进行叩问时，便会发现人在面临不确定性条件进行选择时理性至少是有限的。完全理性人假定搭起的学说是无法接近人的内在性，也无法解释现实人的经济行为的全部。自西蒙提出“有限理性”之后，怀疑理性假设的呼声一浪高过一浪。行为学的发展为这种怀疑提供了越来越充分的根据。行为学理论揭示，某一行为，只要它给行为主体带来的回报超过了行为主体记忆及其它行为所带来的回报，行为主体就会选择该项行为。或者，某一行为，只要它能够给行为主体带来与“预期”效果相比更“满意”的效果，它就可以成为理性选择的行为。但人的选择永远也无法达到全局最优，因为人始终处于“学习”的过程中，人的选择不断地精致化。由于“有限理性”可以通过学习过程而不断获得完善，它也被西蒙教授称为“过程理性”。
如果说西蒙提出有限理性而闻名于世，那么可以说美国耶鲁大学教授罗伯特·希勒则因为把非理性运用于股市分析的成功而家喻户晓。他认为非理性称为像毒一样令人着迷，是人类根深蒂固的局限性。罗伯特·希勒在为他带来卓著声名的《非理性繁荣》一书中，他用了一篇的篇幅来介绍人的心理因素对股市的影响。他认为，推动20世纪90年代后半期股市发生惊人攀升的东西，同收益或股利等实体经济增长根本无关。相反，它是人类心理的某种映像—社会上出现了一种集体信念，相信新经济摆脱了地心引力的影响，相信任何事情都是可能的。这种说法也许过于绝对，但也从一个方面反映了股票价格在短期内的变化。这种刺激了股市繁荣的人类心理进发出的力量能将经济驱赶进万丈深渊。他的著作出版一个月以后，纳斯达克从5 000多点飞流直下3 000多点，因此他被誉为非理性时代的预言家。他认为，主流经济学家过于追求逻辑精确完美，必然会使他们感到自己无法同时处理数不清的多个不同因素，只好集中精力于一个因素。这样他们就失去了活力，因为实际发生的事件总是被许多偶然因素所驱动的，如果经济学的基本假设抛开这一事实不顾，在完全理性的假定上进行数学演绎，其解释现实力难免要打折扣。这种解释现实的折扣率与逻辑精确完美成反比例，即越是精美，越是会远离实际中人的行为。
如果说罗伯特·希勒成功地解释了资本市场的非理性特征的话，那么美国普林斯顿大学的心理学家丹尼尔·卡尼曼深人地研究了非理性和一般经济行为的关系。他把心理研究的成果与经济学融合到了一起，特别是在研究不确定状态下人们如何决策方面作出了杰出贡献，因而荣获2002年度诺贝尔经济学奖丹尼尔·卡尼曼和特维斯基是心理学家。他们通过一系列精心设计的实验，证明人在面对问题和决策时，总是倾向于以偏概全，且囿于记忆和可利用信息的限制。
丹尼尔·卡尼曼认为，人们的预期一定要以过去的经验为依据，而这些经验对未知的无限世界而言，总是少数。一系列实验也证明了人们行为选择的“小数法则偏差”，即人们将小样本中某事件的概率分布看成是总体分布。卡尼曼认为，这实际上也是由于忽略了先验概率而导致的对事件概率的判断失误，其来源是夸大小样本对总体的代表性。人们在根据现有信息对不确定事件进行判断时似乎不关心样本的大小，也就是“样本无关”，把这一法则运用于金融市场有很强的解释力。如果一个金融分析师连续推介的几个股票随后的表现都很好，那么投资者一般会对之十分信任，反之亦然。致使造成对证券分析师的错误崇拜，也容易形成证券分析师借助少数的偶然正确而夸大其准确性事件的发生。“小数法则偏差”还表现为主体知道事件发生的(客观)概率，但在主观上对已发生的小样本事件进行错误的估计，往往高估未发生的事件出现的概率。如虽然人们都知道投掷硬币正反面出现的概率为50 %，但如果连续出现多次正面时，人们总是认为接下来出现反面的概率很大，类似这种对未来的估计纯粹是一种心理误区。
此前，对不确定下的决策研究的代表性成就由冯·诺依曼和摩根斯坦完成。他们把决策过程抽象为理性的个体追求主观预期效用的最大化。在不确定性条件下，理性投资者的信念和主观概率是无偏的，他们追求均值/方差的有效性。然而，早在50年代，法国经济学家阿莱斯就通过一系列可控实验，提出了著名的“阿莱斯悖论”，对期望效用极大化的理性提出了挑战。阿莱斯悖论如下，若有两个投资机会A与B: A会稳赢3 000元;;B会以80%概率获4 000元，20%概率得零。大多数人会选A。但再考虑投资机会C与D,C会以20%的概率获4 000元，80%的概率得零，而D会以25%的概率得3 000元，75%的概率得零，这时，上述在A与B中偏好A的大多数人又会选C。显然，人们在A,B之间的选择了风险小的，但在C,D之间的选择了风险较大的。阿莱斯由于提出这一悖论以及与该悖论相关的对人类选择行为的一系列研究而获得了1988年的诺贝尔经济学奖。然而，经济学家们，包括阿莱斯本人只是提出了人的行为理性是一种悖论，但并没有对这个悖论给出令人信服的解释。
1979年，丹尼尔·卡尼曼与特维斯基在《计量经济学》期刊上发表了《预期理论:风险下的决策分析》一文，成功的解释了阿莱斯悖论。冯·诺依曼和摩根斯坦的期望效用理论认为，人们对含不确定性的经济事件的效用评估是根据该事件给自己带来的财富绝对数量作出的，卡尼曼与特维斯基从大量的认识心理实验的结果中发现，人们不是按照该事件的绝对数量，而是按照相对数量来评估效应。人们效用评价是基于一个参照点WO的，是按未来事件带来的结果W与参照点WO的偏离幅度与方向来评估的。即按△W:(W一WO)来评估的。参照点WO可以是当事人当前的财富水平，也可以是决策人预期的财富水平，超过WO ,就是正面的效应，低于WO，则是负面的效应。比如，某人预期当年的纯收人是100 000一120 000元，这“100000一120 000元”就是WO。最后年收人90 000元，收人不薄，但仍会不满足。因它低于’“参照点WO”，低于本人当前根据实力应达到的期盼水平。按(W—WO)来评估，这就形成了卡尼曼与特维斯基的“价值函数”。
冯·诺依曼和摩根斯坦的期望效用理论假定效用函数在整个定义域内都为凹不同，卡尼曼与特维斯基从心理实验中发现，人们在参照点左右，价值评判的行为是不一致的。若结果W大于WO，则效用函数曲线为凹，即边际评价效应递减。若结果W小于WO，则效应函数曲线为凸，即边际评价效应递增。这说明，对于大于参照点WO的认为是“赢项”，人们认为其边际效用递减;而对小于参照WO点的“输项”，则认为其边际负效用递增。可见，人们对“赢”与.‘输”评价尺度并不对称，或者说采用了双重标准。这种评价尺度的不对称意味着，人们的决策是遵从“损失规避”准则，而不是.‘风险规避”准则。而且，人们对于“赢”显示的是’‘风险规避”态度，而对于“输”，显示的则是“’风险喜欢”态度。因此，在“参照点”上，效用函数有“拐点”、卡尼曼进一步指出，在可以计算的大多数情况下，人们对所损失的东西的价值估计高出得到相同东西的价值的两倍，而这种损失厌恶假定是与实验心理学的感觉和判断理论相兼容的。当我们对像光、声音、温度等特征作出反应时，过去和现在的经验确定了一个可接受的参考点，而与此参考点相关的刺激是可观察到的。因而，一个特定温度的物体能够通过触摸，依靠过去人们对温度的接受点来感知它是热还是冷:同样，这种物理法则可以运用于非感知性的一般特征，像健康、声望、财富。比如说，同样的绝对财富水干劝一个过去和现在绝对经济状况发生了变化的人来说，意味着不幸与贫穷或幸福与富足。而个人感觉一般是受过去消费、过去经验、预测和其它可参考点的影响，并被逐步地融人经济决策模型之中一当人们以此进行决策时，其行为往往是非理性的。
传统的期望效用理论是对效用函数用概率加权，而期盼理论则要求对事件发生的概率(P)本身再指派一个“概率函数” “概率函数”对较高的概率指派较小的权数，而对小概率则指派较大的权数。卡尼曼与特维茨基认为，这同样是基于真实世界中人们的决策行为，因人们对胜算很大的事件往往认为理所当然，不够满足预期边际效应，而容易将其轻视或理所当然来接受。但对突发的小概率事件则碎不及防，从而将其高度凸现，能够放大不满足的预期边际效应。有这一点，立即可以解释阿莱斯悖论:机会C相当于以20%的概率获4 000元，而机会D则以25%的概率获3 000元，虽然C含的概率小，因而人们对该概率指派的权数高，从而出现了选C而不选D的结果。
卡尼曼的“期盼”理论认为，人们在决策时，对绝对量相同的得益与损失会有不同的感受。会重视小额的损失，而看轻大额的得益。把这一理论应用于实际就能解释传统的理论所不能解释的现象。比如，很多人会谨防小概率事件而买昂贵的小额保单，而不一定肯花便宜的价钱去买大额保险;会对股市上的小概率事件和微小的利空作出过度反应，形成在市场上的惶恐杀跌气氛，对一般级别的利好比同级别的利空反映迟钝的多。这都说明，人们的偏好态度并非固定不变的，而是随财产及经济状态偏离“参照点”而发生变化的，而且变化的方向有很大的偶然性和随机性。这意味着，经典微观经济学所谓基于人类内在本性的“理性”的不变的稳定偏好理论，是与实际有很大距离的。卡尼曼与特维尔斯基的“期盼”理论所揭示的则是“实际的”决策理论，它强调的是决策过程中人们对风险的态度以及整个偏好关系会发生短暂的瞬间变化，显然，正是这一点，才开辟了当今行为经济学与行为金融学的研究方向。金融市场上人们的预期WO因人而异，且人们普遍存在的超过WO的边际效应递减、低于WO的边际效应递增的心理作怪，致使追涨杀跌成为普遍现象。
丹尼尔·卡尼曼与特维斯基还提出了偏好逆转的思想。所谓的偏好逆转就是个人的偏好并非如传统理论认为的那样能进行最优化的选择，而是在未知的选择中不能进行效用序列排队，在波动中进行随机选择。如实验表明:假设有两种彩票供你进行选择，彩票A赢得4美元的概率是99 %，一无所获的概率为1%。彩票B赢得16美元的概率为33 %，一无所获的概率为67 %。要在两者之间作出选择概率较高时，彩票A当是典型的选择。如果问哪张彩票最值得买，那就是B了。也就是说，所观察到的偏好在A与B之间摇摆，我们不能称为选择A是理性，也不能称为选择B是理性。而人们根据不确定的偏好进行决策或判断是非理性。同样，现实生活中，有固定年收人十万元和基本工资五万元加风险工资两个不确定性供你选择，不能说哪个选择是理性的，哪个是非理性的。这个现象不仅同预期效用假设不一致，而且同所有的经济偏好理论不一致。由此，卡尼曼与特维斯基的预期理论所指出的人们对不确定事件如何决策的偏好与新古典主义关于偏好的“理性”假定是相去甚远的。也可以说是对理性假定预期理论构成了最有力的冲击。
从1978年西蒙的“有限理性”获得诺贝尔经济学奖到2002年丹尼尔·卡尼曼对不确定下人的经济行为的非理性研究的再次获奖，反映20多年来经济学越来越不满足于理性假设的基础上所进行的机械性研究。进一步揭示在不确定下的非理性决策，可以补充确定条件假定下理性决策的理论之不足，可能为经济学的发展拓展出新的空间，并增强经济理论对实践的解释能力。
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