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电力企业金融风险管理及相关问题研究
论文摘要: 随着全球性的电力工业结构重组和解除管制的市场化改革,发电商和供电公司都将作为独立的市场主体参与竞争.电能因为难（略）储存且缺乏短期价格弹性,其价格的波动远远大于普通商品,给参与市场的电力企业带来了巨大的金融风险.加州电力市场在200（略）年的危机使得电力企业在市场竞争中越来越意识到金融风险管理的重要性.电力企业进行金融风险管理的主流方法通常有采用组合交易,构造竞价策略和应用电力金融衍生工具,同时还需要对有关企业运行经济性的影响因子进行识别（略）分析.因为这些影响因子会对企业的经济运行起作用,其不同取值有可能改变企业的最优组合和风险收益的平衡点,也会影响到企业对于最优风险决策的选取. 本论文针对电力企业在市场环境下所遇到的实际问题,就电力市场金融风险管理及其相关问题进行了研究.具体而言,本文主要做了如下工作: (（略）域电力市场中,电力公司在月度市场上报价,日前市场只申报负荷需求,以管制价格对用户售电.各（略）配以及报价方案直接影响电力公司收益和市场稳定.基于华东市场的实际运行过程,借鉴现代投资组合理论,对电力公司考虑风险的月度购电策略进行了研究.对3种风...
As the worldwide restructuring and deregulation of elect（omitted）industry proceeds, generation companies (Gencos) and load serving enti（omitted）) will participate in competition as main individual players. Because it is difficult to store large amount of electricity po（omitted）long time, the volatility of electricity price is more severe than other common comme（omitted）ucts, which means huge financial （omitted）lectric power corporations. For instance, the crisis of California electricity market i...
目录:致谢 第5-6页
摘要 第6-8页
ABSTRACT 第8-9页
目录 第10-13页
插图清单 第13-15页
附表清单 第15-16页
第1章 绪论 第16-36页
·选题背景和研究意义 第16-20页
·电力工业的市场化改革 第16-18页
·美国加州电力危机 第18-20页
·电力市场金融风险管理研究现状综述 第20-33页
·组合交易决策 第20-23页
·组合交易决策的研究进展 第23-29页
·竞价策略 第29-31页
·金融衍生工具 第31-33页
·本文的研究内容和主要工作 第33-36页
第2章 华东区域市场月度购电决策模型实证比较 第36-50页
·月度购电决策模型 第36-41页
·均值—方差模型 第38页
·半方差模型 第38-39页
·CVaR模型 第39-40页
·种模型的分析比较 第40-41页
·分段报价方案 第41页
·算例说明与分析 第41-48页
·三种模型结果对比 第43-44页
·风险系数A的选择 第44-45页
·半方差模型的系数k的选择 第45页
·CVaR模型的置信度 第45-47页
·分段报价方案 第47-48页
·本章小结 第48-50页
第3章 金融输电权对供电公司购电策略的影响 第50-64页
·金融输电权基本原理 第50-51页
·金融风险度量因子选择 第51-53页
·市场环境 第53-54页
·日前现货市场 第53页
·远期合同市场 第53-54页
·FTR交易市场 第54页
·考虑输电权的供电公司购电组合模型 第54-56页
·决策模型 第54-55页
·求解方法 第55-56页
·与无输电权的传统模型的效用比较 第56-57页
·算例说明与分析 第57-61页
·有无输电权时供电公司的损失 第58-59页
·输电权购买价格的影响 第59-61页
·最小收益B_0的影响 第61页
·结语 第61-62页
·附录 第62-64页
第4章 基于金融输电权和BDE算法的双层最优购电组合策略 第64-76页
·市场背景 第65-66页
·电能市场 第65-66页
·输电权拍卖市场 第66页
·输电权购买费用和补偿收益 第66页
·双层最优购电组合模型 第66-68页
·基于BDE算法的模型求解 第68-71页
·BDE算法介绍 第68-70页
·BDE算法流程图 第70-71页
·算例分析 第71-73页
·市场参数设置 第71-73页
·BDE算法参数选择 第73页
·计算结果分析 第73-75页
·结语 第75-76页
第5章 燃气电厂天然气短期订购优化决策 第76-96页
·发电商的天然气供应介绍 第77-78页
·所提出的分步模拟优化方法 第78-80页
·基于蒙特卡洛模拟的利润最大化 第78-79页
·建立有效前沿与效用最大化 第79-80页
·数学模型 第80-89页
·燃气机组的总利润结构 第80-85页
·分步模拟优化方法 第85-89页
·算例应用 第89-94页
·模型参数 第89-90页
·分布模拟优化方法的应用 第90-91页
·算例的分析和讨论 第91-94页
·本章小结 第94-96页
第6章 风能损失对风电场经济性的影响及定量计算 第96-116页
·风能损失对风电场经济性的影响 第96-100页
·风能损失对基准电价的影响 第97-99页
·风能损失对风电场经济补贴额度的影响 第99-100页
·风力发电中的风能损失 第100-103页
·风能损失的计算方法 第103-110页
·数学模型 第104页
·迭代回归计算方法 第104-110页
·算例说明与分析 第110-114页
·风电场的有功功率输出损失计算 第111-112页
·风机位置对有功功率输出损失的影响 第112-113页
·不同风速对有功功率输出损失的影响 第113-114页
·结语 第114-116页
第7章 结论与展望 第116-120页
参考文献 第120-130页
攻读学位期间所取得的科研成果 第130页
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