极值理论在操作风险模型中的应用论文提纲
论文摘要: 近年来,金融机构,特别是银行业操作风险事件的频频发生,商业银行操作风险管理引起了银行业界（略）及学术界的重点关注.与有着较为成熟的信用风险和市场风险管理的理论和技术相比,操作风险管理的研究还处于初级阶段.2004年6月《巴塞尔新资本协议》的发布,它把操作风险纳入了最低资本充足要求的管理框架内,（略）行业监管的最新理念和风险管理的最新成果.对于中国银行业而言,如何提高我国银行业的操作风险管理水平已经成为日渐重要的议题.2007年5月中国银监会印发了《商业银行操作风险管理指引》,推动我国银（略）作风险管理方面向前迈进了一步. 极值理论是次序统计学的一门分支,传统上被用来预测海啸、地震、洪水等自然灾害,近年来已被广泛地应用于金融风险的管理中.它注重分布的尾部,比较有效（略）少样本的客观条件下如何预测和防范金融风险的问题,因此,越来越多的人认识到极值理论在极端事件风险管理中的巨大潜力,所以也可以应用于操作风险度量的模型中. 基于以上考虑,首先,论文分析了国内外操作风险管（略）而提出了加强操作风险度量的必要性,总结了操作风险的度量模型,分析了各种模型优缺点；其次,...
In recent years, with the frequent occur（omitted）he operational risk events in financial institutions, especially（omitted） how to manage the operational risk attracts the attention of the banking industry, regulatory authoriti（omitted） academe. Compared with the theory and skills of credit and market risk management, research on operational risk management is less consummate and st（omitted） initial stage（omitted）Basel Capital Accord in June 2004 brought operational risk into minimum capital adequ...
目录:摘要 第5-6页
Abstract 第6-7页
第1章 绪论 第10-20页
·选题背景和意义 第10-13页
·研究背景 第10-12页
·研究意义 第12-13页
·文献综述 第13-18页
·操作风险管理综述 第13-15页
·操作风险度量模型综述 第15-17页
·极值理论综述 第17-18页
·研究思路、内容和创新点 第18-20页
·研究思路 第18-19页
·研究内容 第19页
·本论文创新点 第19-20页
第2章 操作风险管理模型比较分析 第20-34页
·操作风险量化方法体系 第20-21页
·主流模型的评述 第21-32页
·由上至下模型(Top-down Models) 第21-25页
·由下至上模型(Bottom-top Models) 第25-32页
·本章小结 第32-34页
第3章 极值分布理论的简要介绍 第34-46页
·极值理论基本模型 第34-36页
·模型的形式 第34-35页
·极值型定理 第35-36页
·广义极值分布(GEV) 第36-37页
·GEV分布的统计推断 第37-39页
·极大似然估计法(MLE) 第37-39页
·概率加权矩估计法(PWM) 第39页
·GEV分布极值指数的几种估计 第39-45页
·预备知识 第39-41页
·极值指数γ的几种估计 第41-43页
·最优阈值的选取方法 第43-45页
·本章小结 第45-46页
第4章 基于POT理论的操作风险数学建模 第46-60页
·POT模型的理论基础 第46-47页
·模型的参数估计和检验 第47-53页
·厚尾分布的判别 第47-48页
·阈值u、参数ξ和σ的估计 第48-49页
·操作风险VaR_q和ES_q的估计及其置信区间 第49-51页
·模型的检验 第51-53页
·建模步骤及流程图 第53-54页
·模型算法步骤 第53页
·模型流程图 第53-54页
·模型的评价 第54-55页
·我国商业银行操作风险度量模型选择的建议 第55-58页
·灵活选择度量模型 第55-57页
·建立操作风险损失数据库 第57-58页
·强化风险管理文化建设 第58页
·本章小结 第58-60页
第5章 结论与展望 第60-62页
·本文研究结论 第60-61页
·展望 第61-62页
参考文献 第62-66页
致谢 第66页
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