期货交易策略与规则

时间：2024-10-05 00:36:59 期货从业员我要投稿

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期货交易策略与规则

　　面对期货市场带给我们的众多投资机会，大多数投资者(包括自己)由于没有树立正确的理念，缺少研究市场的大局观和大视野，在盲目主观、急功近利、目光短浅等因素驱使下，进行大量无原则的主观交易、逆势交易、频繁交易、重仓交易、情绪化冲动交易，无规则的抢进跑出，结果造成期货市场亏损比例居高不下。下面是yjbys小编为大家带来的关于期货交易策略与规则的知识，欢迎阅读。

　　【反思与反省】

　　面对期货市场带给我们的众多投资机会，大多数投资者(包括自己)由于没有树立正确的理念，缺少研究市场的大局观和大视野，在盲目主观、急功近利、目光短浅等因素驱使下，进行大量无原则的主观交易、逆势交易、频繁交易、重仓交易、情绪化冲动交易，无规则的抢进跑出，结果造成期货市场亏损比例居高不下。

　　因此，树立正确的理念，建立严密的交易系统和规则，用严格的纪律去执行之，是我们在市场中长期稳定盈利的不二法则。

　　主要的理念策略和规则：

　　盈利的前提 == 建立由正确的理念策略转化为符合逻辑的量化交易系统。

　　盈利的保障 == 不折不扣地贯彻交易计划，严格地执行交易规则。

　　正确的理念 == 顺势而为，大道至简，有效风控，风帆尽驶。

　　赢家之秘诀 == 持续复制(一致性 + 连续性)正确的交易。

　　正确的交易 == 做正确的事 + 正确地做事

　　做正确的事 == 确定正确的方向和目标，就是顺大势，抓龙头，顺大逆小，抓大放小。

　　正确地做事 == 严格执行交易规则(如同交通规则)，进出场要有明确的规则，并且做到有效风控(截断亏损)，风帆尽驶(趋势止盈)。

　　基于以上观点，首先必须确保做正确的事，其次必须确保正确地做事。要做到持之以恒，必须从制度和程序两方面完善之。

　　我认为要想长期稳定获利，当个人的耐心、果断、自律等人性修养方面未达一定境界的情况下，借助团队的力量，建立事前静态决策、事中动态执行、过程实时监控的协作制度和流程，此乃志同道合者迈向长期稳定获利之必由之路。

　　谋事在人：遵守原则(做正确的事)，执行规则(正确地做事)。

　　成事在天：机会的大小和多少由市场决定，不是凭主观预测想象出来的，唯一能做的就是建立可复制的盈利模式，并严格的执行规则(客观跟随)。

　　团队操作流程：

　　交易团队由研发决策、执行、监控三个环节组成。

　　1、决策：负责研究、制定计划，跟踪、修正、完善计划。

　　2、执行：负责计划的动态执行，即开仓、平仓(止盈止损)。

　　3、监控：实时监控计划的执行，是止损风控的最后闸门。

　　第一、决策环节—制定计划(做正确的事)

　　顺势而为原则 == 顺大势(顺大逆小) + 抓龙头(抓大放小)

　　进场出场规则 == 右侧交易，顺势跟随。

　　1、进场——采取突破关键点(颈线或调整拐点右侧)跟进策略

　　2、出场——采取有效风控(假突破止损)，风帆尽驶(目标止盈和移动止盈相结合)的交易策略

　　3、计划必须客观才能真正顺势，以事实(价格)为依据，以系统信号为准绳

　　(一)制定计划的6项基本原则：

　　1、确定模式——选择可复制的经典盈利模式(趋势、波段、日内波段)

　　2、确定周期——交易计划只有在确定的时间框架内，才具有可操作性

　　3、确定方向——严格匹配交易框架所对应的市场趋势，严禁主观臆测

　　4、确定目标——赛马不相马，擒贼要擒王，紧盯龙头不松手

　　5、有效风控——技术位止损与额度止损相结合

　　6、盈利管理——目标止盈(阻力位与支撑位) + 背驰止盈 + 趋势移动止盈

　　(二)经典盈利模式交易系统

　　1、龙头趋势交易系统 == 原则(顺大势 + 抓龙头) + 规则(关键点进场 + 有效风控 + 目标止盈 + 移动止盈)

　　进场 == 关键点突破(趋势线+颈线)+ 调整拐点右侧加码

　　出场(错误)== 假突破止损(重回颈线或拐点之上之下)

　　出场(正确)== 主动离场(目标 + 背驰止盈)+ 被动离场(趋势移动止盈)

　　2、龙头波段系统——频率最高、最易复制的中短线交易，核心是不参与调整

　　进场 == 窄幅整理突破(尾市突破) + 单边调整结束(拐点右侧)

　　出场 == 目标止盈(量度涨跌幅或支撑与压力位) + 整理初期主动出场

　　3、日内龙头波段——日内短线，获取日内龙头品种波段利润，不隔夜

　　进场 == 窄幅整理突破(整理大于60分钟整理平台)或调整拐点右侧

　　出场 == 假突破在颈线(拐点)之上(下)止损+目标止盈+收盘前平仓

　　(三)选择时机——两种最有效的关键进场时点

　　一、尾市突破(赢在起跑线)

　　收敛缩量窄幅整理形态的尾市突破，如果正好处在趋势线或反转形态末期，则与反转关键点共振重合，可适应大多数时间框架。

　　基本条件：

　　1、整理时间达到一定周期(一般介于20-50个K线之间);

　　2、形态上呈现震荡收敛缩量态势;

　　3、有明确的颈线(边界线)，大阳(阴)放量突破颈线，最强为跳空突破。

　　二、拐点右侧(洗盘震仓结束)

　　大形态突破之后的回抽确认或创新高(低)后的单边调整结束后的再次启动。

　　基本条件：

　　1、尾市突破后的回抽确认或连续攻击后的单边调整，当出现拐点右侧信号时;

　　2、拐点右侧信号之前K线的最高(低)价之上(下)为多(空)进场点;

　　3、拐点之下(上)为多空止损点。

　　第二、执行环节——执行计划(正确地做事)

　　正确地做事 == 执行计划(关键点进场 + 有效风控 + 风帆尽驶)

　　一、进场：以交易计划价格为依据，耐心等待信号，实行动态预警、动态执行。

　　二、离场：价格触发计划止损位或计划止损额度时要果断坚决出场，获利脱离成本后要用移动止盈保护，防止黑天鹅意外事件导致由盈变亏，并按计划用目标止盈提前挂单。

　　三、一切行动听指挥(计划)，做到耐心、细心、果断、自律。

　　四、监控环节—实时监控、风险控制的最后闸门

　　1、实时动态监控计划的执行，当出现进场信号或价格逼近止损位时，要及时提醒执行环节。

　　2、风控的最后闸门，当执行环节未及时止损时，要及时补射堵漏。

　　3、总结反馈计划的执行情况，以改进和提高计划的执行力度。

　　把你的投资策略与本文结合起来试试，看看是否事半功倍吧!

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