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银行从业考试风险管理模拟试题及答案
2016银行从业资格考试就要开始了，yjbys小编为大家分享最新《风险管理》模拟考试题及答案，希望对大家复习有所帮助!
单项选择题
1. 商业银行个人信贷产品可以基本划分为( )三类。
A.个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款
B.个人住宅抵押贷款、经销商风险贷款、循环零售贷款
C.个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款
D.个人住宅抵押贷款、信用卡消费贷款、循环零售贷款
2. 下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是( )。
A.信用风险识别B.信用风险计量C.信用风险监测D.信用风险控制
3. 商业银行客户信用评级是( )对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。
A.商业银行B.专家C.债务人D.客户
4. 客户信用评级对企业信用分析的使用最为广泛的系统是( )。
A.4Cs B.5Cs C.6Cs D.7Cs
5. 假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为120万元，其销售毛利率为( )。
A.30% B.40% C.45% D.50%
6. 下列关于违约概率说法错误的是( )。
A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与3个基点中的较高者
C.计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致
D.违约概率与违约频率不是同一个概念
7. 关于连续函数最重要和最有用的结论是( )。
A.斯克拉定理B.坎德尔系数C.信用风险组合模型D.违约相关性
8. 按照国际惯例，商业银行对于企业和个人的信用评定分别采用( )。
A.评级方法和评分方法 B.评级方法和评级方法
C.评分方法和评级方法 D.评分方法和评分方法
9. 压力测试主要采用敏感性分析和( )两种方法。
A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法
10.CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的( .)表示。
A.资产规模B.信用等级C.盈利水平D.行为评分
11.压力测试是用于评估( )。
A.预期损失B.特定事件的变化C.风险价值D.特定经营环境
12.( )是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。
A.信用风险对冲B.信用风险识别C.信用风险监测D.信用风险控制
13.预期损失率的计算公式表示为( )。
A.预期损失率一预期损失/资产总额 B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额
C.预期损失率一预期损失/负债总额 D.预期损失率一预期损失/资产风险敞口
14.下列关于主权风险评级的说法错误的是( )。
A.主权评级是各国直接和间接影响债务人履行其对外偿债义务的能力
B.比较通用的主权评级模型由经济学家坎托和帕克提出
C.主权分析评级必须是静态的
D.朱特勒和麦卡锡对CP模型运用回归分析进行了扩展
15.债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整，商业银行的这种操作属于( )。
A.贷款重组B.限额管理C.贷款转让D.贷款审批
16.下列有关信用衍生产品的说法，错误的是( )。
A.信用衍生产品是允许对冲信用风险的金融合约
B.信用衍生产品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的
C.信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式
D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于单笔贷款对冲
17.客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括( )。
A.客户信用评级 B.风险违约区分能力验证
C.检验评级结果 D.对违约概率预测准确性的验证
18.有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是( )。
A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度
B.该指标是一个静态指标
C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
19.商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。
A.组合在战略层面的重要性B.目前的组合集中情况C.资产负债率D.经济前景
20.以下关于相关系数的论述，错误的是( )。
A.相关系数具有线性不变性
B.相关性是描述两个联合事件之间的相互关系
C.相关系数仅能用来计量线性相关
D.对于线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量
21.假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为30亿人民币，关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为5亿人民币•可疑类贷款为2亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为( )。
A.15% B.12% C.45% D.25%
22.已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是( )。
A.0.25 B.0.83 C.0.82 D.0.3
23.影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于( )。
A.行业因素 B.产品因素 C.地区因素 D.宏观经济因素
24.CreditMetrics的说法错误的是( )。
A.CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的
B.CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析
C.CreditMetrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用
D.CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程
25.不属于按照信贷产品分类的个人客户的是( )。
A.假按揭B.汽车消费信贷C.信用卡消费信贷D.违约概率
26.下列关于个人客户信用风险说法错误的是( )。
A.个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约
B.通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录
C.通过海关、法院不能获得个人客户的信息记录
D.个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求
27.下列说法不正确的是( )。
A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系 .
B.专家判断和信用评分法比违约概率模型具有优越性
C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一
D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率
28.关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是( )。
A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价
B.内部评级是主要依靠专家定性分析
C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估
D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业
29.以下说法中不正确的是( )。
A.违约频率是事后的检验结果 B.违约概率和违约频率不是同一个概念
C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的 D.违约概率是分析模型作出的事前预测
30.假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为( )。
A.2.5% B.5% C.10% D.15%
31.假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1，CVaR2，CVaR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为( )。
A.CVaR3 B.C×CVaR3 C.C×CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3) D.CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)
32.在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是( )。
A.资产周转率B.总资产收益率C.销售净利润D.资本收益率
33.商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的SPV的主要目的是( )。
A.支付标的资产的所有收益 B.为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离
C.为了购买权益资产 D.为了进行总收益率互换
34.下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理类别是( )。
A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.以上均不对
35.与综合风险报告内容不同，专项风险报告主要是( )。
A.辖内各类风险总体状况 B.风险应对策略
C.对管理范围的重大风险事项进行报告 D.加强风险管理
36.假定某公司2006年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为( )。
A.54% B.108% C.53% D.56%
37.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，则违约损失率为( )。
A.86.67% B.13.33% C.16.67% D.20%
38.根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，( )等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。
A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性
39.外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是( )。
A.20%～25% B.15%～25% C.10%～20% D.10%～25%
40.一银行2006年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为( ).
A.1300亿元 B.1600亿元 C.1800亿元 D.1700亿元
>>>参考答案及解析<<<
单项选择题
1. C[解析]个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款三大类，所以C项正确。
2. B[解析]信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，所以B正确。
3. A[解析]客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小，所以A项正确。
4. B[解析]目前所使用的对企业信用分析的5Cs系统是使用最为广泛的系统，所以B项正确。
5. B[解析]销售毛利率=(销售收入一销售成本)/销售收入，所以销售毛利率=(200-120)/200=40%，所以B项正确。
6. C[解析]违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与3个基点中的较高者，所以AB项正确}计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最短时间完全一致，所以C项错误;与违约概率容易混淆的一个概念是违约频率，违约频率是事后检验的结果，违约概率是分析模型作出的事前预测，所以D项正确。
7. A[解析]关于连续函数最重要和最有用的结论是斯克拉定理，所以A项正确。
8. A[解析]按照国际惯例，商业银行对于企业采取评级方法，对个人的信用评定采取评分方法，所以A项正确。
9. B[解析]压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法两种方法。
10.B[解析]CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的信用等级来表示。
11.B[解析]压力测试是用于评估特定事件或特定金融变量的变化对金融机构财务状况的潜在影响，所以B项正确。
12.C[解析]信用风险监测是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值，所以C项正确。
13.D[解析]预期损失率=预期损失/资产风险敞口，所以D项正确。
14.C[解析]主权评级是各国直接和间接影响债务人履行其对外偿债义务的能力和意愿的测量与排名，所以A项正确;比较通用的主权评级模型由经济学家坎托和帕克提出，朱特勒和麦卡锡对CP模型运用回归分析进行了扩展，所以BD正确;国家主权风险分析必须是动态的，并且与变化的全球环境相适应，所以C项不正确。
15.A[解析]贷款重组是债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整、重新安排、重新组织的过程，所以A项正确。
16.B[解析]信用衍生产品是用来转移或对冲信用风险的金融工具，可以将单笔贷款和资产组合的全部违约风险，转移给交易对方，所以AD项正确;信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式，所以C项正确;信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是不相同的，买方付出一定权益金来获得违约保护，而卖方则以获得一定的权益金为代价来承担贷款的风险，所以B项错误。
17.A[解析]客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，它的内容包括风险违约区分能力验证，对违约概率预测准确性的验证，检验评级结果及风险参数在商业银行信贷流转中的使用情况，所以BCD正确，A项错误。
18.B[解析]贷款风险迁徙率衡量了商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标，该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率，所以ACD正确，B项错误。
19.C[解析]在确定商业银行在组合风险限额管理中资本分配的权重时，需要考虑的因素是组合在战略层面的重要性、目前的组合集中情况、经济前景、收益率，所以ABD正确，C项错误。
20.D[解析]本题考查组合信用风险计量中的相关系数，考生要着重把握相关系数的内容。相关性描述的是两个联合事件之间的相互关系，相关系数具有线性不变性，相关系数的最大缺点是仅能用来计量线性相关，所以ABC正确。对于非线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量。
21.A[解析]本题考查风险检测指标中不良资产率。本章中会涉及一些计算题，但考生也不要担心，计算都是可以根据公式换算或者直接应用公式计算出来。不良资产率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%=(5+2+1)/(30+15+5+2-4-1)≈15%。
22.C[解析]本题考查的是不良贷款拨付覆盖率如何计算的问题。我们可以根据公式不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)=(2+3+4)/(6+2+3)=0.82。
23.B[解析]本题主要考查考生对影响违约损失率的因素的把握。影响商业银行违约损失率的因素有很多，包括行业因素、产品因素、地区因素、宏观经济因素，产品因素包括清偿优先性、抵押品等，所以B项正确。
24.D[解析]本题考查的是CreditMetrics模型知识点，本章中涉及一些模型，考生要掌握这些模型的主要内容以及模型的应用。CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析，CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的，CreditMetrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用，所以ABC正确;Credit Risk+模型认为组合的违约遵从泊松过程，所以D项错误。
25.D[解析]假接揭风险属于个人住宅抵押贷款的风险分析，所以A项正确;汽车消费信贷，信用卡消费信贷属于个人零售贷款的风险分析，所以BC正确;D项中的违约概率属于客户信用评级的内容，不属于按照信贷产品分类的个人客户，本题答案为D。
26.C[解析]个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约，所以A项正确;通过人民银行个人信息基础数据库以及海关、法院等权威部门可以获得个人客户的信用记录，所以B项正确，C项错误;实践表明，个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求，而且有助于大幅度提升个人信贷业务规模和运营效率，所以D项正确。
27.B[解析]信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系，其次根据历史数据进行回归分析，最后将属于此类别的潜在借款人的相关因数数据代入函数关系式计算出一个数值，所以A项正确;违约概率模型属于现代信用风险计量方法，其中死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一，所以C项正确;专家判断和信用评分法与违约概率模型相比，违约概率模型能直接估计客户的违约概率，所以D项正确，B项错误。
28.A[解析]外部评级专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估，主要依靠专家定性分析，评级对象主要是政府和大企业，所以BCD项错误。A项，内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价。
29.C[解析]违约频率是事后的检验结果，违约概率是分析模型作出的事前预测，这是两者存在的本质区别，所以ABD正确，C项错误。
30.B[解析]假设一旦违约，债券持有人将一无所有，即回收率0=0，则上述评级为B的零息债券在1年内的违约概率：
P=1-(1+10%)/(1+15.8%)=1-0.95=0.05，所以B项正确。
31.C[解析]假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1、CVaR2、CVaR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为C×CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)，所以C项正确。
32.A[解析]在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，其中盈利能力指标包括总资产收益率、销售净利润、资本收益率等，所以BCD正确，A错误。
33.B[解析]商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的SPV来发行证券，SPV与原始权益人实行“破产隔离”，所以B项正确。
34.B[解析]通过设定组合风险限额，可以防止信贷风险过于集中于某一地区，从而有效控制组合信用风险。所以B项正确。
35.C[解析]专项风险报告主要是针对管理范围内发生的重大风险事项与内控隐患所做的专题性风险分析报告。
36.B[解析]总资产周转率一销售收入/[(期初资产总额+期末资产总额)/23，根据题意，总资产周转率=200/[(150+220)/23×100%=108%，所以答案是B。
37.A[解析]采用回收现金流法计算违约损失率，违约损失率=1一(回收金额-回收成本)/违约风险暴露=1-(1—0.8)/1.5≈86.67%，所以A项正确。
38.D[解析]根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，清偿优先性等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高，所以D项正确。
39.A[解析]外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是20%～25%，高于这个限度说明外债负担过重。
40.B[解析]根据公式“贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备×100%”，所以贷款实际计提准备=2000×80%=1600亿元。
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