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债券质押式回购交易参考案例
债券回购交易的期限自成交次日起按自然日计算。到期日为非交易日的，顺延至下一交易日。下面是yjbys小编为大家带来的债券质押式回购交易参考案例，欢迎阅读。
债券质押式回购交易参考案例
(一)沪深交易所债券质押式回购交易规则调整内容
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调整内容 |
市场 |
调整前 |
调整后 |
|
购回回价计算公式 |
沪市 |
100+每百元资金到期年收益*回购天数/360 |
100+每百元资金到期年收益*实际占款天数/365 |
|
深市 |
100+每百元资金到期年收益*回购天数/365 |
同上 |
|
|
回购收盘价 |
沪市 |
回购收盘价为当日最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价。 |
当日最后一笔交易前一小时所有交易的成交量加权平均价，若当日无交易，则取前收盘价。 |
(二)新规切换方式
5月22日(不含)前达成的初始回购交易，其到期购回价格按原方式清算。
5月22日(含)后达成的初始回购交易，其到期购回价格按新方式清算。
(三)实际占款天数
1、确定到期日
债券回购交易的期限自成交次日起按自然日计算。到期日为非交易日的，顺延至下一交易日。
2、确定交收日。
回购交易实行T+1资金交收，即首次交收日与到期交收日分别为初始交易日与到期日的次一交易日。
3、确定实际占款天数。
债券质押式回购的实际占款天数，是指当次回购交易的首次交收日(含)至到期交收日(不含)的实际天数，按自然日计算，以天为单位。
例：1天回购的“周四效应”
初始交易日：周四
回购到期日：周五
首次交收日：周五
到期交收日：周一
实际占款天数为周五、周六、周日共计3天，大于回购期限1天。
(四)实际占款天数与回购期限对照表
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回购品种 |
初始成交日 |
到期日 |
首次交收日 |
到期交收日 |
实际占款天数 |
|
1天期 |
周一 |
周二 |
周二 |
周三 |
1 |
|
周二 |
周三 |
周三 |
周四 |
1 |
|
|
周三 |
周四 |
周四 |
周五 |
1 |
|
|
周四 |
周五 |
周五 |
下周一 |
3 |
|
|
周五 |
下周一 |
下周一 |
下周二 |
1 |
|
|
2天期 |
周一 |
周三 |
周二 |
周四 |
2 |
|
周二 |
周四 |
周三 |
周五 |
2 |
|
|
周三 |
周五 |
周四 |
下周一 |
4 |
|
|
周四 |
下周一 |
周五 |
下周二 |
4 |
|
|
周五 |
下周一 |
下周一 |
下周二 |
1 |
|
|
3天期 |
周一 |
周四 |
周二 |
周五 |
3 |
|
周二 |
周五 |
周三 |
下周一 |
5 |
|
|
周三 |
下周一 |
周四 |
下周二 |
5 |
|
|
周四 |
下周一 |
周五 |
下周二 |
4 |
|
|
周五 |
下周一 |
下周一 |
下周二 |
1 |
|
|
4天期 |
周一 |
周五 |
周二 |
下周一 |
6 |
|
周二 |
下周一 |
周三 |
下周二 |
6 |
|
|
周三 |
下周一 |
周四 |
下周二 |
5 |
|
|
周四 |
下周一 |
周五 |
下周二 |
4 |
|
|
周五 |
下周二 |
下周一 |
下周三 |
2 |
|
|
7天期 |
周一 |
下周一 |
周二 |
下周二 |
7 |
|
周二 |
下周二 |
周三 |
下周三 |
7 |
|
|
周三 |
下周三 |
周四 |
下周四 |
7 |
|
|
周四 |
下周四 |
周五 |
下周五 |
7 |
|
|
周五 |
下周五 |
下周一 |
下下周一 |
7 |
*实际占款天数与回购期限不同的，以顔色底纹标出。
(五)实际占款天数(以端午假期为例)
|
日期 |
操作 |
备注 |
实际占用天数 |
|
2017年5月25日 |
当日进行1天期初始回购 |
初始成交日 |
实际占用天数：5天（26日、27日、28日、29日、30日） |
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